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标题: spss方差扩大因子达到多少就可以判断自变量之间存在多重共线性？ [打印本页]

作者: spss初学者 时间: 2016-6-12 09:18
标题: spss方差扩大因子达到多少就可以判断自变量之间存在多重共线性？
spss方差扩大因子（方差膨胀因子Variance Inflation Factor，VIF）达到多少就可以判断自变量之间存在多重共线性？

作者: 陈老师 时间: 2016-6-12 09:20
方差扩大因子,又称方差膨胀因子Variance Inflation Factor、VIF，从严格的统计意义来看，方差扩大因子（方差膨胀因子Variance Inflation Factor，VIF）大于[display]5就认为存在多重共线性。然而，一般而言，VIF小于10都认为不存在多重共线性。值得注意的是，对于经济、金融类数据，VIF只要不超过30，都可以认为不存在共线性，不会太影响线性回归运算结果的稳定性。

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