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因子分析提取的主要因子进行回归分析

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发表于 2019-11-4 18:36:32
陈老师:我利用因子模型提取出的收益率曲线变化的主要因子作为因变量进行回归分析,自变量是CPI,PPI和工业增加值等宏观经济数据,可以直接进行多元线性回归吗?还是要考虑这些自变量是宏观经济数据,属于时间序列数据,要用其他回归分析方法?如果是后者的话,SPSS怎么分析呢?
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发表于 2019-11-4 20:41:51
1、可以直接进行多元线性回归
2、需要注意的是:CPI、PPI等变量之间会存在比较严重的多重共线性
3、需要注意的是:这些变量都是时间序列数据,还会存在序列相关,注意DW值,DW值离2太远,就是序列相关


解决办法:
1、存在很强共线性,需要用因子分析讲自变量合并,用合并后的因子作为自变量进行回归分析
2、存在序列相关,就需要改用VAR模型或者VEC模型。
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